場所: 香港大学 アルゴリズム取引コース 期末発表 (Algorithm trading & high frequency trading)
旅行記の要約: Jerome教授の招待で、同僚のH.W.と一緒に香港大学のアルゴリズム取引コースの期末発表を聴講しに行きました。これで香港大学は2回目です。60人以上の修士クラスが6グループに分かれ、全て英語での発表と質疑応答でした。一晩中様々な発表を聞きました：IB APIを使ってTWAPやVWAPを実装したもの、Fuzzy neural networkを使った予測、Reinforcement learning、リスク測定のためのVaRやMDD、HSI先物取引戦略など…。C#でバックテストや取引ができる小さな取引プラットフォームを実装したグループもいて、UMLと完全なユースケース図も含まれていました。授業後は、Jerome教授と彼が招待した他の数人のゲストと一緒に、香港大学の近くのバーで赤ワインを飲み、食事をしながらおしゃべりしました。ビッグデータやA.I.をやっている人もいれば、香港の先物業界でトレーダーをしている人もいました。Jerome教授のおごりに感謝です。最後は24時間通関の皇崗口岸から深圳に戻りました。慌ただしい一日で、片付けを終えるとまた午前1時。時間が経つのは本当に早いですね～ @@ Morganより 2017年5月26日深夜
