장소: 홍콩대학교 알고리즘 트레이딩 과정 기말 발표 (Algorithm trading & high frequency trading)
여행 노트 요약: Jerome 교수의 초대로 동료 H.W.와 함께 홍콩대학교 알고리즘 트레이딩 과정 기말 발표를 참관하러 왔습니다. 홍콩대는 이번이 두 번째 방문이에요. 60명 이상의 석사 과정 학생들이 6개 조로 나뉘어 모두 영어로 발표와 질의응답을 진행했어요. 저녁 내내 다양한 발표를 들었습니다: IB API를 이용해 TWAP, VWAP를 구현한 것, Fuzzy neural network를 이용한 예측, Reinforcement learning, 리크 측정을 위한 VaR, MDD, HSI 선물 트레이딩 전략 등… 한 조는 C#으로 백테스트와 트레이딩이 가능한 소형 트레이딩 플랫폼까지 구현했고, UML과 완전한 Use Case 다이어그램도 포함되어 있었죠. 수업 후에는 Jerome 교수와 그가 초대한 다른 몇몇 분들과 함께 홍콩대 근처 바에서 레드와인을 마시며 음식을 먹고 이야기를 나눴습니다. 빅데이터나 A.I.를 하는 분도 있고, 홍콩 선물 업계에서 트레이딩을 하는 분도 있었어요. Jerome 교수님의 대접에 감사드립니다. 마지막으로 24시간 통관이 가능한 황강(皇崗) 세관을 통해 선전으로 돌아왔습니다. 정신없는 하루였고, 이것저것 정리하다 보니 또 새벽 1시가 되었네요. 시간이 정말 빠르네요~ @@ Morgan, 2017년 5월 26일 심야
