2017年5月27日
香港大學 程序化交易課程 期末報告
(Algorithm trading & high frequency trading)
應Jerome 教授的邀請 和同事H.W.
一起來列席旁聽 這也是我第二次來港大了
六十多人的碩士班 分為6組 全英文報告與問答
整晚聽了各式各樣的報告：
有用IB API去實作TWAP, VWAP,
有Fuzzy neural network 在predict,
Reinforcement learning,
VaR, MDD for risk measure,
HSI future trading strategy...
甚至還有一組用C#實作出了一個
可以回測、交易的小型交易平台
包括了UML 完整的Use Case 圖
課堂結束後 和Jerome教授
以及其他幾位他邀來的列席朋友們
一起到港大旁邊的酒吧 喝紅酒吃東西聊天
有的在做大數據、A.I. , 有的在香港期貨業操盤
也謝謝Jerome教授請客了
最後再從24小時通關的皇岡口岸回到深圳
奔波的一天 弄一弄 又是凌晨一點了
時間過得真的好快～ @@
By Morgan 于2017.5.26深夜
